Волатильность на финансовых рынках: особенности торговли

Индикатор импульса, иногда называемый индикатором скорости изменения (ROC), измеряет, насколько быстро меняется движение цены. Более того, индикатор измеряет силу любого ценового расширения. Это также помогает определить возможные развороты рынка, измеряя силу и слабость ценового движения. Рекомендуется использовать большинство технических индикаторов, таких как индикатор Chaikin Volatility на таймфреймах Н1 и выше. Эти временные интервалы содержат меньше рыночного шума, и, таким образом, дают более надежные сигналы для торговых стратегий на рынке Форекс.

Следующие инструменты отсутствуют в обычном наборе индикаторов терминала. Каждый из них имеет свои особенности, преимущества и недостатки. Рассмотрим подробнее самые популярные индикаторы, созданные пользователями для оценки волатильности графика. Данный индикатор был создан еще в 1978 году американским трейдером Дж.Уэллсом. Изначально он использовался при торговле на товарных рынках, на графике которых часто возникали гэпы (разрывы). Из-за таких гэпов определение определение степени волатильности было большой проблемой.

Если историческая волатильность растет, это повод насторожиться, так как это может указывать на то, что с активом что-то произошло или вот-вот произойдет. Если же она снижается, это означает, что ситуация возвращается в нормальное русло и стабилизируется. В нефинансовом мире волатильность описывает тенденцию основные валютные пары к быстрым, непредсказуемым изменениям. В применении к финансовым рынкам определение не сильно отличается – просто оно немного более техническое. Свинг-трейдинг использует преимущества торговли на более значительных ценовых колебаниях в краткосрочной и среднесрочной перспективе, созданных волатильностью.

Bollinger Bands – индикатор границ волатильности

LWMA ATR – в данном варианте изменен метод сглаживания истинного среднего диапазона. Стандартная версия предполагает простое сглаживание с одинаковым усреднением всего отрезка расчета. Но в определенные торговые дни или сессии уровень волатильности может меняться, где и пригодится инструмент. Успешная торговля на валютном рынке требует использования максимума средств для эффективного анализа и составления достоверных прогнозов. Кому-то для этого достаточно графика и собственных способностей, другие используют множество инструментов.

• RVI дополняет RSI в плане упущенных им уровней диверсификации, измеряя волатильность актива.
• Сверхвысокая волатильность криптовалют является одновременно их преимуществом и недостатком.
• Низкие значения этого индикатора рассматриваются как признак бокового тренда, в то время как более высокие значения говорят о вероятном формировании нового трендового движения.
• В применении к финансовым рынкам определение не сильно отличается – просто оно немного более техническое.
• Трейдер получит две гистограммы, внутридневную (почасовую) и ежемесячную (понедельную), а также изменение волатильности в виде кривой за 10 лет.

Волатильность валютных пар по дням недели на криптовалютном рынке может отражать только краткосрочную тенденцию. Показатель рассчитывается в процентах от изменения в стоимости актива. Допустим, если за какой-то промежуток времени стоимость российского рубля по отношению к доллару изменилась на 7%, то и волатильность рубля составит 7%.

ATR – первый индикатор волатильности

Пример торговли на фундаментальной волатильности с помощью экономического календаря подробно описан в обзоре «Что такое Non-Farm Payrolls на Форекс». Есть 10 продавцов, готовых продать по одному яблоку по цене 2 USD за штуку. На рынок приходят 11 покупателей, готовых купить по одному яблоку каждый.

Для простоты расчета возьмем, что за год две акции подорожали на 25%. В первом случае среднеквадратичное отклонение равно 0,1%, а во втором — 1%. Волатильность — это показатель, которым характеризуют изменчивость цены. Если в заданный период цена меняется быстро, неравномерно и с большим разбросом, значит
волатильность 
высокая. Трейдеры Forex должны учитывать определенные концепции при торговле иностранной валютой. Понимание волатильности и того, как она влияет на движение цен валют форекс, является одним из ключевых фундаментальных аспектов торговли на рынке форекс.

Низкие значения свидетельствуют о чрезмерно низком отклонении от средней цены. ATR не является индикатором, который будет демонстрировать будущее направление тренда или предоставлять полную информацию о том, как должен вести себя ценовой график. Тем не менее, ATR — достойный внимания индикатор, который отслеживает волатильность цен. В сочетании с трендовыми и импульсными индикаторами технического анализа ATR может быть эффективным инструментом с хорошим потенциалом. Чтобы получить дополнительную информацию о тренде и его направлении, можно комбинировать индикатор волатильности ATR с другими инструментами технического анализа. Помните, что ни один отдельный индикатор не может предоставить 100% точные данные.

Индикатор работает на основе волатильности – колебаниях цен на активы. Некоторые трейдеры в поиске торговых возможностей обращают внимание на волатильность. Высокая волатильность означает, что цена актива меняется сильнее, чем обычно, а это можно счесть подходящим моментом для выхода на рынок.

Факторы, влияющие на волатильность

Нам нужно только обновить данные в памяти переменных длины свечей и счетчика. Так как нас интересует волатильность по уже закрытым свечам, то нет смысла делать все перерасчеты каждый тик. Для этого с помощью условного оператора сделаем проверку на текущее время открытой свечи. Если оно будет совпадать с сохраненным в памяти временем, то мы завершаем работу с функцией OnCalculate на этом тике.

В периоды высокой волатильности можно искать точки входа в сделки. Самый простой способ измерить волатильность — использовать индикатор среднего истинного диапазона (ATR). При анализе рынка трейдеры, https://boriscooper.org/ особенно начинающие, часто недооценивают рыночную волатильность. Обычно нас интересует вход и выход из рынка, но мы забываем, что эти параметры во многом зависят от волатильности рынка.

Как справиться с волатильностью рынка

Полосы Боллинджера — это инструмент технического анализа, который выполняет множество функций, включая измерение волатильности. Он состоит из простой скользящей средней и двух стандартных отклонений SMA. Когда цена актива движется в сильном тренде в результате чего возникает высокая волатильность. Это связано с тем, что во время самых сильных трендов цена часто быстро и сильно движется в одном направлении. Волатильность — это то, что движет потенциальной прибылью, получаемой на финансовых рынках.

Для других волатильность — это мера ликвидности рынка и скорости изменения ценового движения. Волатильность — это динамика изменения цены актива за определенный период времени. Более подробно о том, что такое волатильность простыми словами, читайте в статье, где я дал развернутое описание этому термину. Знание данного показателя позволяет определять риски при открытии рыночной позиции. Использование показателя волатильности вместе с другими инструментами технического анализа активов можно применять для определения движения стоимости. Показатель учитывают для формирования инвестиционного портфеля с определенными параметрами риска.

Волатильность на форекс

Инструмент является модификацией классического индикатора VIX FIX для определения рыночных рисков и изменения ценовых минимумов и максимумов. Инструмент имеет вид гистограммы со столбцами красного и зеленого цвета, которые формируются выше и ниже нулевого (центрального) уровня. Красные бары являются средним значением между ценой открытия и минимальной ценой за N-период. Зеленые столбцы показывают среднее значение между ценой Open и максимальной ценой за определенный период. Названный в честь своего создателя, инструмент показывает на графике канал, в рамках которого движется цена. Своим внешним видом индикатор очень похож на Bollinger Bands и также состоит из трех мувингов.

Уровни поддержки и сопротивления: что это такое и как использовать в Forex трейдинге

Криптовалютный рынок — самый волатильный из всех рынков с высоким риском. Его драйверы — ВТС и ЕТН, чья дневная волатильность составляет в среднем 1-2%. Выгружаем котировки в табличный редактор, приводим к нужному формату. Удаляем лишние столбцы — в расчете участвует только цена Close. В экономической теории встречается формула стандартного отклонения со знаменателем «n» вместо «n-1». Усредненное значение рассчитывается по принципу среднего арифметического.

Индикатор волатильности: работа с фильтрами и трендами

Но ставка не оправдалась — спекулянты рассчитывали, что акции неизбежно упадут в цене, однако этого не произошло. Те, кто хотели выгодно прокатиться на волне волатильности, не угадали направление предстоящего роста акций Tesla почти на 150% и потеряли $8,4 млрд. Только за один день 4 февраля, когда акции Tesla обновили исторический максимум, «шортисты» понесли потери в размере $2,5 млрд. Знание и понимание волатильности важно для выявления минимальных и максимальных цен для актива.

Применение ATR для анализа рынка

Относительно небольшую волатильность показывают акции McDonald’s, PepciCo — спрос на их продукцию есть почти всегда. Но в момент падения продаж во время пандемии, их бумаги показали едва ли не самую глубокую просадку в сегменте. Рассчитываем значение для всего периода — растягиваем формулу на остальные ячейки. Начавшийся в феврале 2023 года геополитический конфликт с участием России привел к резкому росту волатильности российского рубля, которая наблюдалась в меньшем диапазоне в 2020 году. Реакция инвесторов на финансовую отчетность, решение акционеров о выплате дивидендов (дивидендный гэп) и т.д.

Помимо ATR перечислить можно не один десяток других индикаторов (многие из них получены путем комбинирования нескольких стандартных алгоритмов), по которым можно судить об активности на рынке. Как основа торговой стратегии индикатор используется редко, гораздо чаще — в качестве фильтра. Максимальная волатильность наблюдается в то время, когда торгует основная часть игроков, то есть во время работы европейских и американских бирж. Самые популярные пары именно в это время демонстрируют максимальный ход. Работу желательно вести именно во время торгов на рынках Европы и США.